El Modelo De Scholes Negro generalizado se refiere a una dinámica de stock que satisface
<span class="math-container">$$ dS(t)-S(t)(-mu_t dt+ á sigma_t dW(t)) $$</span>
Por teorema de representación de martingala, parece que si hay una medida de probabilidad neutral de riesgo, entonces toda la dinámica de stock está encerrada por el SGB.
¿Hay excepciones?
