Supongamos que estoy largo en USDIDR straddle con mi delta de inicio del día siendo USD10m largo IDR y USDIDR gamma siendo $5m.
Hay un fortalecimiento del 1% del IDR durante el día, por lo que mi delta se convierte en un largo de 15 millones de IDR. Ejecuto un NDF de USDIDR 1Y largo de 15 millones para reequilibrar mi delta (diferencial de compra/venta de 20 puntos de avance, NDF de USDIDR 1Y a mediados de 14850).
¿Cómo puedo calcular el total sensibilidades de riesgo basadas en ¿PnL de la compensación delta incluyendo los costes de transacción de la negociación de nuevos NDF? Gracias.
