Estoy empezando a aprender la teoría de carteras y quiero comprender la beta y su valor para carteras eficientes.
Una cartera eficiente es aquella que ofrece el mejor rendimiento esperado para un nivel de riesgo aceptado.
Dado que Beta es el riesgo sistemático y se define como la correlación del activo con el mercado, ¿será siempre menor que 1 para una cartera eficiente o será proporcional a 1, dependiendo de lo que se invierta en la cartera de mercado?
