Me gustaría calcular la beta de asignación de cartera en una cartera que tiene diferentes clases de activos. La cartera puede estar compuesta por:
Entiendo cómo calcular la cartera beta si todos los activos se comparan con el mismo índice, pero no cuando la beta es heterogénea. ¿Puede alguien proporcionar una fórmula de cómo se calcula junto con algunos ejemplos simples?
