RQuantlib no devuelve griegas para las opciones

Question

No consigo obtener Delta/Gamma/Vega/Theta utilizando la simplificada AmericanOption de RQuantLib:

AmericanOption(
          type="call",
          underlying = 287.97,
          strike = 294,
          dividendYield = 0.0196 + 0.0028,
          riskFreeRate = 0.02185,
          maturity = 8 / 365,
          volatility = 0.156
)

Resumen conciso de la valoración para AmericanOption :

value   delta  gamma   vega  theta    rho  divRho 
0.6897     NA     NA     NA     NA     NA      NA

Answer 1

Si revisas la documentación de quantlib puedes encontrar, que las griegas para opciones americanas sólo son soportadas si usas un motor de precios numérico y no BAW (que es la opción por defecto).

Documentación : "Tenga en cuenta que en el nuevo marco de fijación de precios utilizado en QuantLib, los fijadores de precios no proporcionan análisis para todas las "griegas". Cuando se selecciona "CrankNicolson", están disponibles al menos delta, gamma y vega. Con el motor de precios por defecto de "BaroneAdesiWhaley", no se devuelven griegas".