Datos de la volatilidad de las opciones de renta variable de Bloomberg

Question

Utilizando la API abierta de Bloomberg, estoy intentando programar un script en C++ que sea capaz de descargar datos de volatilidad de opciones desde Bloomberg. Actualmente no tengo acceso a Bloomberg, pero en la próxima semana voy a ser capaz de acceder a un terminal de Bloomberg para probar mi script.

¿En qué campo se guardan las volatilidades de las opciones individuales? Sé que el campo del último precio sería PX_LAST o LAST_PRICE, pero no tengo ni idea de en qué campo / formato estaría accesible la volatilidad de la opción.

Answer 1

Para el tiempo real se puede utilizar IVOL_MID_RT (o ASK o BID) y para los datos históricos IVOL_MID (o PIDE o OFERTA).

Nótese que el vol se deriva del precio medio utilizando un modelo B&S (PDE para opciones americanas).