Al estimar la cartera vol. con:
<span class="math-container">σ=√wT⋅cov⋅w</span>
¿Cómo afecta la longitud de la muestra de los retornos a <span class="math-container">%-%-%</span>?
¿Es posible ponderar exponencialmente algo para dar más peso a los vol recientes?
Cualquier referencia muy apreciada.
Gracias
