Volatilidad de la cartera - Aplicación de la vida real

Question

Dado que una cartera se compone de Acciones 30 USD, Bonos de alto rendimiento (duración 5 años, duración del spread 5 años) 40 USD , Mercancías a 30 USD.

Answer 1

Tomar la correlación entre el rendimiento del bono y el stock puede perder cierta información, como la duración, rolldown.

Para el cálculo de las rentabilidades de un producto de renta fija durante un período de tiempo- PROD(1+r)-1

donde están la declaración de un solo período

Answer 2

En realidad no tiene que preocuparse por las correlaciones. Simplemente calcule el valor de la cartera a lo largo del tiempo utilizando sus pesos `` fijos.

La ventaja de este enfoque es;

1. No tiene que preocuparse por las correlaciones.
2. Puede utilizar cualquier método de volatilidad que desee (ventana rodante, GARCH, etc.).