Para cada día en un año, tengo el rendimiento de un activo y la estimación del CAPM para la rentabilidad.
Quiero medir la diferencia media entre el conjunto de rendimientos y el conjunto de estimaciones.
Hasta ahora, he aplicado Chi Squared, pero quiero usar otras medidas también.
¿Hay algo equivalente a Chi_Squared que normalmente se utiliza para medir la diferencia entre los rendimientos y las estimaciones de un modelo financiero?
