Estoy tratando de pronosticar la volatilidad utilizando el modelo GARCH en R.
Encajo un modelo ARMA (1,1) -GARCH (1,1), pero mis predicciones sigma están disminuyendo constantemente. ¿Alguien sabe por qué?
predict(garch1,n.ahead=63)
meanForecast meanError standardDeviation
1 -0.0005595252 0.02732987 0.02732987
2 0.0014640502 0.02736439 0.02732390
3 0.0001896293 0.02737454 0.02731802
4 0.0009922427 0.02737510 0.02731222
5 0.0004867674 0.02737190 0.02730651
6 0.0008051090 0.02736726 0.02730088
7 0.0006046217 0.02736210 0.02729534
8 0.0007308860 0.02735678 0.02728988
9 0.0006513664 0.02735145 0.02728450
10 0.0007014468 0.02734615 0.02727919
11 0.0006699068 0.02734093 0.02727397
12 0.0006897703 0.02733577 0.02726882
13 0.0006772605 0.02733069 0.02726375
14 0.0006851390 0.02732568 0.02725875
15 0.0006801772 0.02732074 0.02725383
16 0.0006833021 0.02731588 0.02724898
