Suponga que desea prolongar un inverso de un ETF, en lugar de acortar el ETF en sí. ¿Hay alguna manera de determinar alguna combinación de acciones de componentes que imitaría los rendimientos de un ETF inverso (donde también existe la restricción de que tampoco quiere que ninguno de los pesos de las acciones de componentes de esta inversa sea negativo)? Además, ¿cuál sería una mejor manera de expresar este problema para obtener mejores resultados de Google para analizar?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Dan Coates
Puntos
977
Una canasta de acciones que es solo larga siempre tendrá una beta positiva para el mercado.
Por lo tanto, colocar en corto esta cesta significará que buscará otra cartera con una beta negativa.
Según el primer comentario, esto es imposible de lograr de forma sintética con una cartera única y larga.
QED
