Buenas tardes.
Tengo un conjunto de datos de opciones (IvyDB), con el precio de las opciones y toda la información necesaria para recuperar el precio de la fórmula Black-Scholes.
Todos excepto el precio del subyacente St. Simplemente no puedo ver cómo obtener esta información de la fórmula BS, ya que el precio de compra, d1 y d2, todo depende de St.
Algun consejo ?
No hay forma de que de IvDB pueda obtener los precios de los valores subyacentes. Si está utilizando IvDB, supongo que está utilizando OptionMetrics.
Si ese es el caso y si también tiene acceso a WRDS / CRSP, puede descargar las comillas de CRSP. Deberá vincular los datos de CRSP y OptionMetrics mediante Cusips.
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