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CEV Modelo Primer

¿Podría alguien por favor señalar una buena imprimación sobre el modelo CEV? Estoy tratando de conseguir una comprensión básica del modelo: La dinámica, ventajas y desventajas, para qué recompensa se utiliza generalmente (Modelos híbridos??), ¿cómo se calibra típicamente...

Gracias

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Chris Mc Puntos 31

Prueba esta entrada de blog: link. Tiene simulación, estimación de parámetros en Python y boceto de prueba.

También puede consultar el libro de John Hull (ch 27.1) o Brigo y Mercurio (ch 10.2)

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