¿Cuáles son los pros y los contras de la re-cobertura delta de una combinación de opciones (straddle, strangle, etc.) con opciones del mismo subyacente en lugar del subyacente mismo? Me está costando encontrar literatura sobre el tema.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Michał Zieliński
Puntos
226
En la parte superior de mi cabeza, hay dos razones. Una es que el subyacente puede no ser accesible, mientras que puede comprar / vender opciones en bolsa o OTC. La otra razón (más importante) es su posición sobre otros griegos (gamma, vega, etc.). Con las opciones adecuadas, puede ajustar tanto su delta como otros griegos.
