Usos de los modelos de volatilidad

Question

Estoy leyendo sobre el análisis de volatilidad aquí http://vlab.stern.nyu.edu/doc?topic=mdls . Hay muchas variaciones de GARCH.

Mi pregunta es: en lugar de un enfoque de prueba y error, ¿existe algún enfoque sistemático para decidir cuándo usar qué tipo de GARCH? O de manera equivalente, ¿en qué situación se usa cada variación de GARCH?

Answer 1

No encontrará un enfoque sistemático, que requiera que los modelos estén organizados en algún sistema, mientras que generalmente cada uno es un ajuste de GARCH. Lo mejor que puede hacer es conocer los casos de uso de tantos como sea posible y luego usar su propio criterio en cuanto a qué modelo es apropiado.