Pregunta: Suponga que el rendimiento libre de riesgo es igual al rendimiento esperado de la cartera de variación mínima global. Muestre que no existe una cartera de tangencia.
Una pista para los estados de la pregunta: Demuestre que no hay$\delta$ y$\lambda$ satisfactorio
PS
pero no estoy seguro de qué hacer con eso. Se agradece cualquier ayuda.
De manera intuitiva, esta afirmación debe ser clara, ya que en caso de que la tasa libre de riesgo sea igual al rendimiento esperado de la cartera de variación mínima global, puede suponer que la cartera de variación mínima es solo una inversión en la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, la intersección entre la frontera eficiente y la línea tangente entre$r_f$ y la frontera eficiente está en$0$ desviación estándar y rendimiento esperado$r_f$.
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