Estoy tratando de resolver el problema de optimización de la cartera utilizando un "algoritmo evolutivo multiobjetivo". Luego de obtener la frontera eficiente, me gustaría saber si podemos inferir para cada punto de la frontera eficiente el correspondiente parámetro de tolerancia al riesgo (que está relacionado con la preferencia del inversionista). Gracias.
¿Es posible derivar la "tolerancia al riesgo" de la frontera de eficiencia de la cartera?
- Preguntado el 12 de Noviembre, 2012
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