Obteniendo los constituyentes del índice junto con los rendimientos de Bloomberg

Question

Estoy interesado en obtener los componentes de un índice junto con los rendimientos de las acciones individuales en un plazo de 1 mes, 1 año, 5 años a través de terminal de Bloomberg así como a través de API. ¿Tenemos un solo comando que pueda cumplir este propósito?

Answer 1

Puedes usar el campo INDX_MEMBERS para obtener los constituyentes. En Excel puedes usar:

=BDS("Index Ticker", INDX_MEMBERS)

O en Python algo así

import pybbg

def Main():
    bbg = pybbg.Pybbg()
    IndexConst = bbg.bds('NombreIndice', 'INDX_MEMBERS')

Answer 2

No hay un campo único para devolver los constituyentes Y los datos sobre esos constituyentes. Entonces, sí, primero necesitas consultar los constituyentes del índice y luego hacer consultas para los datos que deseas sobre esos valores.

Una vez que tengas la lista de constituyentes, para los rendimientos puedes usar varios campos diferentes.

Suponiendo que estás mirando acciones y deseas el retorno total (incluyendo dividendos, etc...) dos especialmente útiles son:

CUST_TRR_RETURN_HOLDING_PER

y

DAY_TO_DAY_TOT_RETURN_NET_DVDS

El primero te dará un número único para el retorno neto entre dos fechas (usa las sustituciones CUST_TRR_START_DT y CUST_TRR_END_DT para definirlas), mientras que el segundo te dará una serie de rendimientos netos periódicos entre dos fechas.

en excel harías algo así:

=bdp("AAPL US Equity",
"CUST_TRR_RETURN_HOLDING_PER","CUST_TRR_START_DT",
,
"CUST_TRR_END_DT", TEXT(HOY(),"YYYYMMDD"))

para obtener los retornos únicos de 1m, 1a, 5a, etc. que deseas ver.

Esa es una solución flexible, alternativamente verás que los valores a menudo tienen varios campos fijos para períodos de tenencia especialmente populares. Por ejemplo:

En general en Bloomberg, si tienes acceso a un terminal, ve a la página de un valor y escribe FLDS para encontrar códigos de campo que utilizar para la API/Excel complemento. Eso y el servicio de asistencia suelen ser donde comienzo.