En el sector eléctrico, ¿cuál debería ser la forma de la sonrisa de volatilidad?
un comportamiento similar a otros commodities con curva convexa, primero decreciendo y luego creciendo hasta el nivel inicial.
o
¿Un sesgo de volatilidad con volatilidades elevadas para precios de ejercicio más altos?
Esta es una gran pregunta que tuve cuando trabajaba en el piso de negociación de esta gran empresa de energía que comercializaba energía y otros productos básicos energéticos.
La electricidad tiene un sesgo de volatilidad al alza. So vol para OTM Calls / Deep ITM Pone las operaciones en una prima. Principalmente porque los precios tienden a dispararse al alza cuando la carga excede la demanda base hasta que una nueva oferta entra en línea para absorber la nueva demanda.
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