Supongamos que quiero estimar la siguiente regresión: $R_t=\alpha + \beta X_{t-1} +\epsilon_t$ . Donde utilizo los rendimientos de los activos como variable dependiente. Tanto los rendimientos superpuestos como los no superpuestos pueden utilizarse como variable dependiente. ¿Qué consideraciones tienes que hacer para elegir entre estos dos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ambos enfoques?
Rendimientos superpuestos frente a no superpuestos
- Preguntado el 12 de Julio, 2019
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