En general, a medida que la opción se acerca al vencimiento, su vega va disminuyendo. ¿Existen circunstancias en las que la veta, es decir, la sensibilidad de la vega con respecto al tiempo, es positiva, es decir, cuando la vega es mayor cerca del vencimiento?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
sparkFinder
Puntos
133
Esta pregunta es algo imprecisa: por ejemplo, la vega podría aumentar a pesar del decaimiento porque el strike está más cerca del subyacente (spot o forward) ahora. Además, si nos fijamos en una opción binaria, se dan casos en los que el subyacente abraza al strike, entonces se tiene un perfil de vega bastante curioso. Para el mismo strike y el mismo precio del subyacente, debido a que la varianza total hasta el vencimiento disminuye con el tiempo, la vega en ese punto en realidad aumenta bastante cerca del vencimiento.
