Pregunta: como es bien sabido, existen estrategias para negociar pares de acciones que se sabe que están cointegradas. Vea, por ejemplo, aquí:
https://medium.com/auquan/pairs-trading-data-science-7dbedafcfe5a
¿Hay algo análogo cuando se trata de una familia de acciones que no están cointegradas por pares, pero que sin embargo están cointegradas como un todo?
El Capítulo 2 de los Métodos cuantitativos aplicados para el comercio y la inversión puede resultar útil. Puede descargar el archivo de Excel del sitio web complementario.
Aquí está el enlace y el enlace de descarga está en la parte inferior: https://www.wiley.com/en-gb/Applied+Quantitative+Methods+for+Trading+and+Investment-p-9780470871348
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