Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

Question

Estoy tratando de encontrar un buen libro que se centre en la calibración del modelo. Solo quiero saber en general, cuáles son los métodos más comunes de calibración del modelo (como el modelo de Black-Scholes, el modelo de volatilidad estocástica (Heston), el modelo de difusión de salto, el modelo de Hull-White, etc., todos los modelos que están en un nivel de maestría del programa de finanzas matemáticas)? Pero parece que todos los libros de finanzas matemáticas no discutieron mucho sobre la calibración del modelo, ¿hay un buen libro / artículo sobre la calibración del modelo?

Answer 1

Jim Gatherals Book se ocupa de los modelos que menciona y brinda una comprensión intuitiva sobre la calibración y los problemas que surgen. Principalmente material básico, pero muy útil si recién está comenzando. También es muy comprensible sin una amplia experiencia en matemáticas.