Me gustaría fijar el precio de una opción europea con un vencimiento igual a 5 años. Para hacer esto, estoy usando el modelo de Black-Scholes con tasas de interés estocásticas.
Supongamos que elijo el modelo CIR para la tasa libre de riesgo. Mi pregunta es: ¿debería modelar toda la estructura temporal de las tasas de interés, o simplemente puedo modelar la tasa a 5 años?
Como pregunta adicional, ¿cuál se consideraría un buen sustituto de la tasa libre de riesgo a 5 años en EE. UU.?
