¿Cómo se calcula la desviación estándar de un día (en dólares) para una cartera que es corta en $ 30 000? ¿Cómo se calculan las ponderaciones a utilizar? Ya tengo la matriz de covarianza necesaria.
Respuesta
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Thomas
Puntos
182
Sus ponderaciones, incluido el efectivo, deben sumar 1. Divida las posiciones por el valor liquidativo de la cartera para obtener las ponderaciones. Por ejemplo, una posición corta \$100 portfolio with a \$ 50 tendría \ $ 150 en efectivo, por lo que las ponderaciones serían -0,5 y 1,5 para las acciones y el efectivo, respectivamente.
