Nacional y extranjera tasa de interés; los dividendos?

Question

El precio spot AUD/USD es 0.6868, precio de ejercicio es 0.6915,de los 6 meses de CAJERO automático de la volatilidad implícita para el AUD/USD es de 7.7% p.un., para los 6 meses de depósito de USD tasa es de 2.28% y el 6 mes AUD tipo de depósito es de 1,45% p.una. Los depósitos están continuamente compuestos y la cubierta de la tasa de interés de paridad funciona a la perfección. Activo subyacente es un forward de moneda o divisa de la mancha. Calcular el precio de la opción put Europea.

Mi pregunta es: es la tasa para el AUD depósito (extranjera tasa), en realidad, una tasa de dividendo? Si no, ¿está bien utilizar sólo USD tasa de depósitos en el modelo binomial(código de abajo).Si se trata de una tasa de dividendo, ¿cómo puedo añadir dividendos a esta función? Intenté solucionar mi problema al leer esto,pero lo que no ayuda mucho.

library('fOptions')
CRRBinomialTreeOption(TypeFlag ="pe", S, X,
Time, r, b, sigma, n, title = NULL, description = NULL)

Answer 1

Sí es equivalente a la tasa de dividendos. La b de la función es el costo de llevar, así que aquí sería:

$b=r_{USD}-r_{AUD}$

Y r en función de la es $r_{USD}$.