Construir una cartera de tasas de interés de mariposas para eliminar las exposiciones a PCA

Question

Tengo datos de 2012 a 2016 para las tasas de interés cuyo plazo oscila entre 2 meses y 30 años, se pueden calcular un total de 10 componentes principales. Entonces quiero construir una cartera, <span class="math-container">%-%-%$</span>, esta cartera no tendrá exposición a los dos primeros componentes principales, nivel y pendiente. ¿Cómo determinar los coeficientes <span class="math-container">%-%-%</span> y <span class="math-container">%-%-%</span>?

Answer 1

Sólo tiene que implementar PCA y utilizar el 3er PC (curvatura) como pesos