Uno sabe que el precio de un bermudan reclamación que puedan ejercerse a veces $T_1, T_2,\ldots, T_N$ es $$V_0 = \sup_{\tau\in\Gamma} \mathbf{E} \left[ e^{\int_0^{\tau} r_s ds} \varphi_{\tau}\left( x_{\tau} \right) \right]$$ donde
- $x$ es el $d$-dimensional subyacente
- $\varphi_t(x_t)$ es el valor de rentabilidad si se ejerce en $t$
- $\Gamma$ es el conjunto de todos los tiempos de parada con valores en $\{T_1, T_2,\ldots, T_N\}$, también llamado ejercicio de estrategias, $\Gamma$ ser llamado también el ejercicio de la frontera.
En ambos métodos, que yo sepa (Andersen y Longstaff y Schwartz), un ejercicio de límite se calcula y, a continuación, la calculada ejercicio de límite se utiliza para la fijación de precios futuros utilizando clásico de Monte-Carlo, ya que una vez que el bounday es conocido, puede ser utilizado para el precio de la opción como un disparador de la opción.
Ambos métodos son regresiones de alguna manera. Hay otros métodos de regresión de estos dos ?
