Digamos que tengo un bono a 30 años totalmente ilíquido que quiero cubrir con bonos a corto plazo y que el mercado es líquido hasta a 10 años.
Después de 20 años, mi bono de 30 años se convertirá en un bono de 10 años, así que podré cubrirlo fácilmente, ¿verdad?
Pero, ¿cómo lo cubro de 30 a 10 años? ¿A qué riesgo estoy expuesto? ¿Cómo puedo cuantificar estos riesgos?
Es una pregunta abierta, todas las ideas son bienvenidas, gracias.
Después de 20 años, su bono de 30 años caerá en un grupo de 10 años. por lo que tiene una alta correlación con otros bonos líquidos como 10 años y puede cubrirlo fácilmente. Para la exposición al riesgo entre 10 y 30 años, puede cubrirlo con otro tipo de activo como US, UL, swap. si no son la opción disponible para ti. Si es difícil de manejar, tendrá un gran riesgo residual de manejar.
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