Sharpe Ratio de ETF en R

Question

Supongamos que quiero calcular la relación de Sharpe dada una tasa libre de riesgo de 0.05 para una cartera que consta de activos de 500 ETF. ¿Cómo puedo hacerlo en R dados los datos que he recopilado hasta ahora en mi código R? Lo siguiente es parte de mi código:

 #To extract ETF-prices for each column
prices <- data.frame(ETF=ETF,row.names = dates) 
head(prices)
# Function for calculating continous returns & log returns
returnscalc <- function(x){
  diff(x)/x[-length(x)]
}
returns <- apply(prices, 2, returnscalc)
head(returns)
# Function for calculating geometric mean
geomAveCalc <- function(x){
  (prod((1+x)))^(1/length(x))-1
}

weeklymean <- apply(returns, 2, geomAveCalc)
yearlymean <- matrix((1+weeklymean)^52-1)
yearlystd <-  sqrt (52 * apply(returns, 2, var))
yearlycov <- 52 * cov(returns)
 

donde ETF son los datos extraídos del archivo .csv que contiene los datos de ETF.

Alguna ayuda será muy apreciada.

Answer 1

tratar:

 library(PerformanceAnalytics)
SharpeRatio.annualized(Returns, Rf = 0.05, scale = 252, geometric = TRUE)