Imaginemos que tenemos una opción de EUR a USD con un precio en EUR, por lo tanto, el pago de una llamada es:
<span class="math-container">$$\frac{(S - K)^{+}}{S} = K (1/K - 1/S)^{+}$$</span> Esto es básicamente la recompensa de un precio de un put en 1/S multiplicar por K.
La expectativa con descuento da el precio. ¿Cuál es la manera de valorar esta opción con Black Scholes?
