¿Alguien ha utilizado Excel o R Studio para hacer una simple prueba de Chow (comparar un conjunto de datos antes y después de un año en particular)? He tratado de encontrar información pero no hay mucho, especialmente en lo que respecta al uso de Excel.
Tengo valores mensuales de CDS desde enero de 2004 hasta diciembre de 2010. Tengo que dividirlos en dos - 2004-2006 y 2007-2010 - y tengo que ver cómo han cambiado de un período a otro. Los valores están en puntos básicos.
Puedes hacer una prueba de Chow con el strucchange en R. Puede encontrar la documentación completa aquí .
El paquete incluye un viñeta que muestra cómo utilizarlo (ver p. 9 y siguientes si quieres sumergirte en un ejemplo sin más).
No sé si existe un complemento de Excel apropiado, pero en general no recomendaría hacer estos análisis más sofisticados en Excel.
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¿No se puede hacer en Excel calculando una regresión lineal para cada período y calculando el estadístico de Chow utilizando los residuos al cuadrado de cada regresión? Si no, el paquete R strucchange debería hacerlo.
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Como soy bastante nuevo en los métodos de regresión, quiero estar seguro de que entiendo lo que estoy haciendo, así que, por favor, tened un poco de paciencia conmigo. Esto es lo que no entiendo: ¿Cuál de las funciones de Excel debo utilizar para la prueba de Chow? Gracias.
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La prueba de Chow nos ayuda a averiguar si dos conjuntos de datos pueden agruparse porque tienen la misma pendiente e intercepción. ¿Podría echar un vistazo a iuj.ac.jp/faculty/kucc625/method/panel/chow_test.pdf (y un ejemplo en Stata) y tal vez volver a hacer su pregunta?
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@RobertC: Bienvenido a Quant.SE y gracias por tu pregunta. Vea mi respuesta a continuación: quant.stackexchange.com/a/28452/12