Estoy usando Rblapi para obtener los datos de los ticks, usando la bonita función getTicks. Para mi desgracia, el índice se redondea al segundo, mientras que la marca de tiempo en milisegundos podría ser proporcionada. He probado con returnsAs xts, fts(?) o matrix, pero no he tenido suerte. ¿Alguien tiene una idea sobre cómo hacer que funcione?
Por favor, ¿podría explicar qué significa "respuesta oficial de Bloomberg"? Hoy me he puesto en contacto con el servicio de asistencia de Bloomberg y la respuesta ha sido "lo sentimos, sólo está disponible la marca de tiempo en la segunda resolución".
0 votos
¿podría proporcionar un ejemplo de la llamada?
1 votos
Claro. Algo así como:
oil <- getTicks(c("CO1 Comdty", "CL1 Comdty",returnas="xts")(No tengo la BB delante de mí, así que es de memoria, lo siento). El problema es en realidad especialmente agudo cuando uno necesita alinear los movimientos de los ticks en un xts fusionado (o fts, o matriz) ya que obviamente hay un montón de operaciones cada segundo en el tiempo. Sin embargo, el soporte de Bloomberg dice que las llamadas al API histórico sólo son granulares al segundo, así que creo que no tengo suerte. Esto es francamente muy decepcionante y hace que los datos de ticks sean un poco inútiles para los estudios de alta frecuencia0 votos
Ok, he comprobado esto... el synthax que proporcionas no funciona porque "xts" no es un typ de retorno. ¿Y si te pones en contacto con el autor del paquete directamente? Creo que es bastante receptivo.
0 votos
¿Has encontrado alguna forma de obtener ticks con mili/microsegundos en R desde bloomberg? Tengo una respuesta oficial que dice que los microsegundos son soportados y puedes comprobarlo tú mismo manteniendo el ratón sobre la marca de tiempo en QRM