Considere una opción de venta de strike flotante estadounidense con vencimiento$T$, escrita en una acción que no paga dividendos$S_t$. La huelga de esta opción en el momento$t\leq T$ es$Ke^{-r (T-t )}$, donde$r$ es la tasa de interés constante.
Suponga que la volatilidad de las acciones subyacentes es constante.
¿Cuál es el precio de esta opción?
