Para una acción que no paga dividendos, y tiene tasas de interés constantes, sé que la relación se puede describir con:
$F(t) = s(t). e^{r(T-t)}$
F(t) - Precio a futuro, S(t) - Precio de la acción, r - tasa libre de riesgo, T - fecha de vencimiento, t - tiempo ahora
¿Cómo cambia la ecuación, cuando las tasas son estocásticas?
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De otro libro de texto, parece que la relación se puede modelar como:
$ F(t) = s(t) / P(t) $
donde %-%-%
¿Esto se ve bien?
