Medida de rendimiento utilizando la serie PNL

Question

Tengo una serie temporal de \$pnl of a strategy and nothing else. Can i use it to come up with some sort of a performance measure adjusted for risk? Is $$ \frac{average(\$ pnl)} {sigma (\$pnl)}$ $ ¿está bien usar aquí? ¿Hay formas de mejorarlo? ¿Es lo mismo que la relación de nitidez?

Answer 1

Agregando a Attack68 respuesta, puede hacer algunas cosas:

1. calcular total y promedio pnl durante un tiempo determinado.
2. calcule la inclinación, curtosis, etc. como se sugirió anteriormente
3. calcular la tasa de aciertos.
4. calcular la reducción máxima.
5. SR usando pnl diario está bien, pero idealmente los rendimientos deberían estar en%.