Al valorar una opción FX con algún modelo M, por ejemplo, Garman Kohlhagen para una llamada en el spot GBPUSD, con una moneda premium diferente, digamos CHF, ¿es correcto simplemente multiplicar el precio de la opción obtenida (en GBP) con la tasa spot actual del moneda premium para obtener el valor de la opción en la moneda premium, por ejemplo:
price_in_CHF = GBPCHF * GarmanKohlhagen(GBPUSD,...)
¿Afectaría eso el delta (en términos de GBPUSD) de la misma manera?
No veo cómo la liquidación del flujo de caja premium, ya sea en una moneda u otra, o pagada a tiempo o tarde, o incluida en el contrato, o cualquier otra forma de pago que pueda pensar, afectará el valor de la opción en su moneda base.
Sí, para expresar el valor de la opción en otra moneda, entonces usa la tasa spot. Si deseaba delta hedge usando alguna otra moneda (¿no está seguro de por qué?), Entonces también para cubrir los flujos de efectivo.
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