¿Es posible fijar el precio de las opciones de barrera sobre una cesta de acciones utilizando Quantlib Por ejemplo, ¿un "Worst-of Down-and-in-Put" en una cesta de 3 acciones?
Ya he comprobado el MCBarrierEngine (no admite múltiples acciones) y el MCEuropeanBasketEngine (no admite opciones de barrera), pero sin suerte.
No hay tal motor en este momento. Si quieres codificarlo, puedes clonar y renombrar el MCEuropeanBasketEngine y el EuropeanMultiPathPricer clases. La nueva clase "path-pricer" debe ser modificada para que su operator() devuelve el pago de su opción tal y como se ha calculado en una ruta determinada; el nuevo motor no se modificará en su mayor parte, excepto por el pathPricer que, por supuesto, ahora debe devolver una instancia de la nueva clase de precios de ruta.
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