¿Puede alguien explicarme cuál de estos dos métodos es más preciso o comúnmente utilizado para calcular la Volatilidad Realizada? Estoy viendo que se utilizan ambos, pero obtengo resultados muy diferentes de ellos.
1) Desviación estándar de los rendimientos logarítmicos x la mitad de 252.
2) Cociente de la Varianza Realizada basada en los cuadrados sumados.
Gracias
En econometría, si se tiene acceso a datos de alta frecuencia (HF), el enfoque de la varianza realizada funciona mejor que el simple cálculo de la desviación estándar. La razón es que se utilizan muchos más datos y, por tanto, se puede utilizar la información adicional que aportan los datos de alta frecuencia, por lo que la VR suele funcionar mejor que, por ejemplo, los modelos GARCH y una desviación estándar simple. Por supuesto, hay muchas extensiones de la varianza realizada que abordan los sesgos (estimadores robustos al ruido) que surgen de la microestructura del mercado y tienen en cuenta los saltos. Además, utilizando modelos autorregresivos heterogéneos (HAR), se puede utilizar la VR para predecir la volatilidad.
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