¿Dónde puedo comprar datos históricos de IV para acciones individuales específicas en días específicos calculados al menos una vez por minuto (preferiblemente una vez por segundo)?
Pruebe Cboe LiveVol: http://www.cboe.com/data/historical-options-data/livevol
Dicen que sí:
Intervalos de opciones y acciones de 1 minuto con apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, oferta, demanda, cálculos
Cálculos de la volatilidad implícita, la griega y el índice IV para cada intervalo.
Todas las operaciones de acciones y opciones desde enero de 2004 hasta ahora.
Tenga en cuenta que un mes de datos de precios de opciones para todas las acciones cotizadas, los fondos cotizados y los índices es de aproximadamente 1 terabyte.
No estoy seguro de que se pueda evitar la compra al por mayor, es decir, la selección de acciones y días específicos
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Los datos históricos de la volatilidad implícita por sí solos podrían no ser especialmente útiles, ya que también necesitaría conocer todos los demás parámetros que se utilizaron para el cálculo (precio al contado, tipos de interés y repo, dividendos, convenciones de recuento de días, ...). Yo preferiría buscar los precios históricos de las opciones.
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Supongo que cualquier fuente que proporcione datos de IV también proporciona los precios al contado de subyacentes/opciones y griegas que ya tengo y utilizo para calcular el IV a través de BSM. Necesito datos independientes de IV para estimar el límite de error en mis cálculos de BSM. Por ahora, lo mejor que puedo conseguir son actualizaciones una vez por minuto a través de CBOE. Busco algo más rápido si alguien sabe de una fuente. Me doy cuenta de que probablemente no sea barato, y eso está bien (hasta cierto punto).