SABR modelo: desde la calibración de la cartografía de la sonrisa/inclinación en un gráfico

Question

Digamos que tengo un calibrado SABR modelo en el mercado de divisas (por ejemplo, para Eurodólares opciones). Así que me han estimado los valores de la beta, rho, el alfa y la vol de vol. ¿Cómo puedo mapa de la calibración en un (huelga, vol)-gráfico. Cómo matemáticamente difícil sería que el proceso de ser?

Answer 1

Basta con calcular los precios de los distintos huelga de opciones de uso de sus parámetros, a continuación, calcular el black scholes implícita vol de cada opción. Hice perder el punto de tu pregunta ?