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¿Alguien tiene una implementación en C# del modelo de precios de las opciones de Barone Adesi Whaley?

Gracias. No consigo encontrarlo a través de google. En el peor de los casos, si puedes proporcionarme el código en Java o C++ puedo convertirlo a C#.

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Ralph Willgoss Puntos 3452

El puerto C# de Quantlib.net tiene una versión nativa en C#. Obtenga el código de aquí Descomprímelo y compruébalo:

path\QuantLib\QLNet-sources-1.0.0.zip\QLNet\Pricingengines\vanilla\Baroneadesiwhaleyengine.cs

Para ser honesto, es probable que valga la pena su tiempo para aprender la biblioteca que para extraer la implementación. es muy común en la industria y hay un montón de interacciones de rastro en torno a la gestión de la fecha que hace que sea difícil de usar sólo una implementación específica sin utilizar toda la biblioteca.

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