problema de descomposición martingala

Question

problema de descomposición martingala

Preguntado el 5 de Mayo, 2015: Cuando se hizo la pregunta
181 visitas: Cuantas visitas ha tenido la pregunta
1 Respuestas: Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
Resuelta: Estado actual de la pregunta

Dejemos que $G_{t}$ sea una filtración y $M_{t}$ a $G_{t}$ -martingale. Por qué tenemos esta descomposición: $H_{t}=\mathbb{E}[H|G_t]=\int_{0}^{t}h_{s}dM_{s}+R_{t}$ donde $R_{t}$ es una martingala ortogonal con M

Gracias.

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Spredzy

0 votos

¿Es la expectativa sin el condicionamiento en $G_t$ ?

Comentado el 5 de Mayo, 2015 por scottishwildcat

0 votos

Dios lo siento por eso . Sí, lo es. $H_{t}=\mathbb{E}[H|G_{t}]$

Comentado el 5 de Mayo, 2015 por Spredzy

0 votos

Es posible que necesite algunos detalles más, como qué es $h$ etc.

Comentado el 5 de Mayo, 2015 por otto.poellath

Mostrar 2 comentarios más

Answer 1

1 Respuestas

Answer 2

1voto

otto.poellath Puntos 1594

Según sus comentarios, esta es la descomposición de Kunita Watanabe. Ver el post en https://math.stackexchange.com/questions/413103/kunita-watanabe-decomposition y la presentación http://www.eurandom.nl/events/workshops/2011/ISI_MRM/Presentation/Vanmaele.pdf

Respondido el 5 de Mayo, 2015 por otto.poellath (1594 Puntos )

0 votos

Muchas gracias por el enlace que has proporcionado. Ahora puedo ponerle nombre a esta descomposición ^^

Comentado el 5 de Mayo, 2015 por Spredzy

problema de descomposición martingala

Respuesta

Preguntas Destacadas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by:

problema de descomposición martingala

Respuesta

Preguntas relacionadas

Preguntas Destacadas

Etiquetas mas usadas

En nuestra red

Finanhelp.com

Powered by: