Dejemos que $G_{t}$ sea una filtración y $M_{t}$ a $G_{t}$ -martingale. Por qué tenemos esta descomposición: $H_{t}=\mathbb{E}[H|G_t]=\int_{0}^{t}h_{s}dM_{s}+R_{t}$ donde $R_{t}$ es una martingala ortogonal con M
Gracias.
Muchas gracias por el enlace que has proporcionado. Ahora puedo ponerle nombre a esta descomposición ^^
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¿Es la expectativa sin el condicionamiento en $G_t$ ?
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Dios lo siento por eso . Sí, lo es. $H_{t}=\mathbb{E}[H|G_{t}]$
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Es posible que necesite algunos detalles más, como qué es $h$ etc.
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Para ser útil, puede proporcionar una referencia donde tenga esta descomposición.
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De hecho no se precisa lo que es $h$ ...sólo está escrito: Que $H_{t}=\mathbb{E}[H|G_{t}]=\int_{0}^{t}h_{s}dM_{s}+R_{t}$ con R martingala ortogonal a M. No sé cómo subir un archivo pdf donde se pueda ver el contexto en el que está escrito