Estoy tratando de evaluar un algoritmo de previsión para el precio de las acciones de predicción. Sin embargo, el rendimiento del algoritmo puede ser muy ligada a la estrategia de negociación.
Es allí una manera sistemática para la disociación de estos dos, y la evaluación de la previsión algoritmo sólo? Tal vez, algo no relacionado con el MSE, ya que no dan mucho de una idea de cómo de bien o de mal que el algoritmo va a hacer acerca de retorno de la inversión.
Estás hablando de previsión de la actuación? Usted debe hacer un número de pruebas en los intervalos desplazado por 1-2 semanas (o días, depende de comercio frequensy que uso) y recoger el promedio de todos "prueba de nuevo vs mercado" de los resultados. NetProfit, WinTrade por ciento y cualquier otro estadísticas podría ser utilizado como una de las métricas de rendimiento.
Si usted está hablando sobre el rendimiento como la velocidad en la que el algoritmo del software se puede ejecutar en su hardware, entonces mi sugerencia sería la de trabajar con un promedio histórico de datos de la matriz. De esta manera, usted todavía puede hacer en tiempo real o cercano al tiempo real cálculos en los datos de entrada se alimenta sin tener que considerar todo el pasado de los datos de densidad, mientras se alojan en un cero a la desviación de los valores efectivos.
Si usted está hablando sobre el rendimiento como en 'superando el mercado" , entonces su problema es fuertemente dependiente de la previsión algoritmo de sí mismo y de los parámetros que se necesita para operar. La única forma viable para separar las dos sería la creación de una negrita en la dependencia de gestión de capa entre la estrategia y el algoritmo que permitía a sus usuarios que se conectan los argumentos de su estrategia a los parámetros de la previsión del algoritmo. Esto muy probablemente tienen una fuerte influencia en la velocidad en la que el algoritmo puede ejecutar, porque de todas las direccionamiento indirecto y comprueba que el sistema tiene que realizar para permanecer estable y de rodadura.
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