¿Cómo calcular la rentabilidad de un periodo a partir de la rentabilidad diaria?

Question

Si tengo los rendimientos diarios de mi cartera a lo largo de un período (digamos de enero a diciembre), ¿cómo puedo calcular el rendimiento total a lo largo del período o por mes?

Lo que hice ahora es lo siguiente:

1. Calcule la serie de rendimientos acumulados de la siguiente manera: cumprod(1+rt) En resumen, esto se reduce a..:

   fin del día 1 : rendimiento diario del 5%, rendimiento acumulado: 1 * (1 + 5%) = 1.05

   fin del día 2 : rendimiento diario del 3%, rendimiento acumulado: 1.05 * (1 + 3%) = 1.0815 ... etc.

2. Para calcular la rentabilidad a lo largo de todo el periodo (de enero a diciembre), tomo el valor de la rentabilidad acumulada al final del periodo y calculo el cambio procentual, por ejemplo

   a finales de diciembre : rendimiento acumulado: 40

   entonces el rendimiento total durante el periodo = (40-1)/1 * 100 = 39%.

3. Además, iba a calcular la devolución en febrero, tomo:

   finales de febrero : rendimiento acumulado: 20

   principios de febrero : rendimiento acumulado: 10

   entonces el rendimiento total en febrero = (20-10)/10 * 100 = 100%

Answer 1

Si tiene rendimientos diarios, simplemente multiplique como lo hizo en el paso 1:

fin del día 2 : rendimiento diario del 3%, rendimiento acumulado: 1.05 * (1 + 3%) = 1.0815 ... etc.

Por ejemplo, si el rendimiento diario es de 0,0261158 % cada día durante un año

annual return = (1 + 0.000261158)^365 - 1 = 10 %