Estoy escribiendo un trabajo académico sobre la calibración de las opciones vainilla de inflación.
Necesito generar ejemplos para el trabajo. ¿Hay algún lugar donde pueda obtener datos de ejemplo para las opciones de inflación interanual y las opciones de inflación de cupón cero?
No tiene que ser reciente, pero a ser posible en los últimos dos años.
Saludos cordiales
Se trata más de una sugerencia que de una fuente explícita de precios.
Una forma de obtener la inflación esperada de los mercados de renta fija. Comparando los rendimientos de los TIPS con los rendimientos de vencimientos similares de los precios de los bonos/notas nominales del Tesoro, se puede obtener la inflación esperada.
Si se elabora una serie histórica de la inflación esperada, se puede calcular la volatilidad y utilizarla en un modelo de valoración de opciones adecuado.
Una advertencia es que los instrumentos que se utilizarían para extraer la inflación esperada son probablemente a corto plazo y, por tanto, experimentarán una menor volatilidad a medida que se acerquen a su vencimiento. Por ello, es muy probable que la volatilidad esperada de la inflación esperada también disminuya. Puede compensar esto utilizando únicamente instrumentos con una duración suficiente. Por ejemplo, extraer la inflación esperada de 1 año utilizando únicamente TIPS y bonos nominales con 1 año de vencimiento.
Por supuesto, se trata de precios modelo y no de precios de mercado y, por lo tanto, pueden no ser útiles para su deseo de proporcionar un mecanismo de calibración.
Hola @AIRacoon, no sé a qué te refieres. ¿Te refieres al tipo de interés real en este caso, o te refieres a que los derivados/opciones de inflación pueden estar implícitos en los precios de la inflación y de los bonos nominales?
@Kiann Voy a borrar mi respuesta después de que recibas este mensaje. Se me olvidaba que en realidad el principal se reduce por la deflación, así como se incrementa por la inflación en los TIPs. Como tal, no es una opción. Disculpas por la confusión y por haberte llevado por un camino equivocado.
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