Al $C+PV(K) \ne P + S_0$, es una oportunidad para que libre de riesgo de arbitraje (excluyendo el costo).
En la práctica, ¿qué riesgo potencial que podría hacer que el arbitraje no?
Sé que la falla de construir completa de arbitraje de la cartera debido a la falta de liquidez de la llamada, o a la seguridad subyacente podría ser uno. ¿Qué otra cosa podría ser?
La Financiación De Riesgo
por ejemplo, Usted vende las acciones a corto y a comprar la Llamada y vender el Put. Digamos que usted sólo puede obtener una 1w repo pedir prestado en el mercado pero sus opciones son de 3 m de opciones. Se tiene el riesgo después de que la semana es, que la stock va especiales, por lo que sus costes de financiación erosionar el arbitraje. Del mismo modo que la Fed podría reducir la causa de su financiación de los supuestos de cambio, y según el plazo del repo que podrían afectar a su arbitraje.
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