Cómo elegir la correcta ticker de tasas de interés?

Question

Quiero calcular la liquidez de financiación siguientes Asness/Moskowitz/Pedersen (2013). Entre otros, se calcula la tasa LIBOR menos plazo de la tasa repo, y el Swap-T-bill, la tasa LIBOR a menos swaps de tipos de interés. He comprobado el FRED página de inicio y CRSP para el plazo de la tasa repo y de interés swap de tasa y encontró numerosas versiones diferentes de ambas variables.

Hay estándares de la industria en la investigación que de datos en particular (por ejemplo, Intercambio de 1y o 30y) que debo elegir para estas dos variables?

Answer 1

Aquí tienes.

En La Página 935

"A. 4. Global de los Bonos del Gobierno Bonos rendimientos de los índices vienen de Bloomberg y Morgan Mercados, las tasas de corto y 10 años del gobierno de los rendimientos de los bonos son a partir de Bloomberg, y las previsiones de inflación se obtienen a partir de la inversión banco estimaciones de los analistas recopiladas por el Consenso de la Economía. Obtenemos bonos del gobierno de los datos para los siguientes 10 países: Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino unido y los Estados unidos durante el período de enero de 1982 a De julio de 2011, cuando el número mínimo de país rendimientos de la deuda es de 5 a cualquier punto en el tiempo y en todos los 10 país bonos están disponibles después de 1990."

Orginial De Datos De 2016 : El valor y el Momentum en todas partes: el Papel Original de Datos

O "TED spread (3 meses LIBOR menos de 3 meses T-bill tasa), estados UNIDOS, reino unido, Japón, Alemania (Bloomberg y el Fondo Internacional de Servicios (IFS))": Ted Spread

O "Resumen de "el Valor y el Impulso de todas partes" Columbia:

La financiación de los riesgos de liquidez se mide por la Tesorería-Eurodólar propagación (TED), la tasa LIBOR a plazo del repo propagación, y de Intercambio-T-proyecto de ley de propagación. La ampliación de los márgenes indicar más estrictas las restricciones de financiamiento para las instituciones financieras que generalmente son los marginales, los inversores o los creadores de mercado en el activo de los mercados.

Answer 2

Si usted tiene acceso a Bloomberg, yo los miraba a su generic tickers (para swap a 10 años, creo que es USSWP10 Curncy).

De lo contrario, yo uso el de San Luis FRED base de datos y la búsqueda de sus tasas de allí.