El cálculo Trimestral Regresa con Precios Diarios en R

Question

Estoy tratando de calcular declaraciones trimestrales con el diario los precios de las acciones. Sin embargo, no quiero usar el quantmod función "quarterlyReturn(x)" para cada una de las stock, pero en lugar de toda la lista de stocks...

Yo sería feliz con algún consejo sobre cómo llegar allí.

El principio se parece a esto:

 TickerList <- c("SPG", "AKR","AIV", "ARE", "AAT", "AMT", "ARI", "ABR", "ARR" )

 ClosingPricesRead <- NULL for (Ticker in TickerList)  ClosingPricesRead <- cbind(ClosingPricesRead,
                  getSymbols(Ticker, from="1950-01-01", >verbose=FALSE, auto.assign=FALSE)[,6]) 

    ClosingPrices <- ClosingPricesRead[apply(ClosingPricesRead,1,function(x)
                     all(!is.na(x))),]

Ahora me gustaría convertir mi día a Precios de cierre de declaraciones trimestrales, de tal manera que voy a recibir un nuevo dataframe con los rendimientos de todas las Poblaciones. Traté de usar la quantmod paquete, de manera que:

apply(ClosingPrices, 2, function(x),quarterlyReturn(x))

Pero sólo estoy recibiendo mensajes de error...

Ya que soy bastante nuevo en R, realmente agradecería su ayuda!

Muchas gracias

Answer 1

Resulta que la respuesta es muy simple!

Sólo necesitaba para ajustar el "lapply" correctamente la función tal que:

QuarterlyReturns <- lapply(Prices, quarterlyReturn, USE.NAMES = TRUE)

Ahora el cálculo funciona perfectamente bien.