Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

Question

El ratio de Sharpe es conocido como $$SR=\frac{\mu-r_f}{\sigma}$$ Son estos valores calculados de forma discreta o continua agravado devuelve?

Answer 1

Para el cliente a efectos de los informes, es habitual utilizar discretos devuelve. Para backtesting, casi no hacen ninguna diferencia.

Answer 2

Estos son los di cuenta de que el retorno y la desviación estándar de la cartera durante el período.

Fuente: Paul Wilmott en Finanzas Cuantitativas, sec. ed., p. 329-330